زوج استراتيجية التداول في ص

استراتيجية تداول زوج في r
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
كيفية دعم استراتيجيات التداول أزواج اختبار في R.
أنا أحاول أن أعرف عن استراتيجية التداول أزواج وأنا باستخدام هذا الرمز الزائف لكتابة برنامج R بلدي.
أنا حاليا باستخدام منهجية أدوات المستثمر (سيت) ل باكتستينغ باستخدام التحليل الفني ولكن أنا لا أعرف كيفية القيام باكتست استراتيجيات التداول الزوج باستخدام سيت.
المشكلة الحالية هي كيفية محاكاة شراء وبيع أزواج في سيت. إذا سيت لا يمكن القيام أزواج التداول استراتيجية اختبار الظهر ثم كيف يجب أن أداء أزواج استراتيجية التداول خاصة الدخول والخروج. ما المنطق الذي يجب أن أستخدمه؟
بعد البحث في حين وأنا أعلم أننا يمكن أن تجعل باكتستر من الصفر باستخدام بيرفورمانساناليتيكش؛ ولكن قبل اختبار الظهر لدينا لخلق إشارة والعودة القيم. وفيما يلي نموذج التعليمات البرمجية.
في التعليمات البرمجية أعلاه إنشاء إشارة من السهل ولكن للأزواج التداول ما المنطق يجب أن تستخدم لإنشاء إشارات والعودة لتلك الإشارات؟

كيفية اختبار استراتيجية التداول أزواج.
كيفية اختبار استراتيجية التداول أزواج.
# يمكنك تثبيت الحزم عبر: install. packages (& كوت؛ باكاجينام & كوت؛)
جيتسيمبولس (tckr1، فروم = ستارت، تو = إند)
جيتسيمبولس (tckr2، فروم = ستارت، تو = إند)
#if النسبة الحالية أقل من 2.7 * ستد من المتوسط.
سيغوب & لوت؛ - إيفيلز (را & لوت؛ مين (را) -2.7 * سد (را)، 1، 0)
#if النسبة الحالية هي أكثر من 0.5 * ستد من المتوسط.
سيغن & لوت؛ - إيفيلز (را & غ؛ مين (را) -0.5 * سد (را) -1، 0)
لم يتم إنشاء # أيام إشارات.
#sigup & لوت؛ - لاغ (سيغوب، 1) # استخدام تأخر () لتجنب خطأ توبي.
#sigdn & لوت؛ - لاغ (سيغن، 1) # وس لاغ () لتجنب خطأ توبي.
سيغوب & لوت؛ - لاغ (سيغوب، 1) # نوت k = 1 تعني خطوة * إلى الأمام *
سيغدن & لوت؛ - لاغ (سيغدن، 1) # نوت k = 1 تعني خطوة * إلى الأمام *
# (عموما فقط في بداية السلسلة)
سيغ & لوت؛ - سيغوب + سيغن.
plot. zoo (سبيند (eq_up، eq_dn)،
مين = & كوت؛ استراتيجية تداول زوج بسيط & كوت؛)
# انتظر بضع ثوان قبل إجراء المخطط التالي.
- المشترك نشر فقط. إذا كنت تريد نشر، والاشتراك لأول مرة.
- لاحظ أيضا أن هذه ليست قائمة r - مساعدة حيث ينبغي أن تذهب الأسئلة العامة R.
ري: كيفية اختبار استراتيجية التداول أزواج.
لديك برنامج نصي تداول زوج. لذلك تثبيت وتشغيل التجريبي.
وGT. كيفية اختبار استراتيجية التداول أزواج؟
وGT. لماذا أنا لا تحصل على أي مؤامرة ؟.
وGT. # سنحتاج إلى حزمة كوانتمود لرسم البيانات وسحبها.
وGT. # يمكنك تثبيت الحزم عبر: install. packages (& كوت؛ باكاجينام & كوت؛)
وGT. # بول & كوت؛ كو & كوت ؛، & كوت؛ بيب & كوت؛ بيانات المخزون من Yahoo! المالية.
وGT. جيتسيمبولس (tckr1، فروم = ستارت، تو = إند)
وGT. جيتسيمبولس (tckr2، فروم = ستارت، تو = إند)
وGT. # حساب نسبة الزوج.
وGT. # إنشاء إشارة طويلة (أعلى).
وGT. #if النسبة الحالية أقل من 2.7 * ستد من المتوسط.
وGT. سيغوب & لوت؛ - إيفيلز (را & لوت؛ مين (را) -2.7 * سد (را)، 1، 0)
وGT. # إنشاء قصيرة (دن) إشارات.
وGT. #if النسبة الحالية هي أكثر من 0.5 * ستد من المتوسط.
وGT. سيغن & لوت؛ - إيفيلز (را & غ؛ مين (را) -0.5 * سد (را) -1، 0)
وGT. # لاغ إشارات لمحاذاة مع أيام في السوق،
وGT. لم يتم إنشاء # أيام إشارات.
وGT. #sigup & لوت؛ - لاغ (سيغوب، 1) # استخدام تأخر () لتجنب خطأ توبي.
وGT. #sigdn & لوت؛ - لاغ (سيغن، 1) # وس لاغ () لتجنب خطأ توبي.
وGT. سيغوب & لوت؛ - لاغ (سيغوب، 1) # نوت k = 1 تعني خطوة * إلى الأمام *
وGT. سيغدن & لوت؛ - لاغ (سيغدن، 1) # نوت k = 1 تعني خطوة * إلى الأمام *
وGT. # استبدال الإشارات المفقودة مع أي موقف.
وGT. # (عموما فقط في بداية السلسلة)
وGT. # الجمع بين كل من الإشارات في متجه واحد.
وGT. # حساب الإغلاق من الإغلاق.
وGT. # حساب منحنيات الأسهم.
وGT. # تكرار مخطط لطيف مايكل.
وGT. plot. zoo (سبيند (eq_up، eq_dn)،
وGT. مين = & كوت؛ استراتيجية تداول زوج بسيط & كوت؛)
وGT. # انتظر بضع ثوان قبل إجراء المخطط التالي.
وGT. [[تم حذف نسخة هتمل بديلة]]
وGT. - المشترك نشر فقط. إذا كنت تريد نشر، والاشتراك لأول مرة.
وGT. - لاحظ أيضا أن هذه ليست قائمة r - مساعدة حيث ينبغي أن تذهب الأسئلة العامة R.
- المشترك نشر فقط. إذا كنت تريد نشر، والاشتراك لأول مرة.
- لاحظ أيضا أن هذه ليست قائمة r - مساعدة حيث ينبغي أن تذهب الأسئلة العامة R.
ري: كيفية اختبار استراتيجية التداول أزواج.
سيغن & لوت؛ - إيفيلز (را & غ؛ مين (را) -0.5 * سد (را) *، * -1، 0)
مع روك، ولكن للحصول على العدالة، وأنت تأخذ منتج (1 + ريت) كما لو.
فهي عوائد بسيطة.
قيم للعودة.
أزواج التجارة مثل هذا. ويستخدم بولينجر باندز، ولكن يمكن بسهولة تعديلها.
لاستخدام عتبة. ومع ذلك، كوانسترات هو تحت التنمية الثقيلة، وهكذا.
رأيي هو أنه لا ينبغي أن يكون الطريق الرئيسي أو الوحيد الذي كنت.
باكتست استراتيجية (و، كيرنتي، فإنه ينبغي أن تستخدم فقط على بيانات أوهلك).
وGT. وGT. لماذا أنا لا تحصل على أي مؤامرة ؟.
وGT. لدي مخطط .. ولكن eq_ * == 1.
وGT. وGT. كيفية اختبار استراتيجية التداول أزواج؟
وGT. محاولة حزمة كوانتسترات - وهذا هو باكتستر ذات جودة عالية. في التجريبي.
وGT. لديك برنامج نصي تداول زوج. لذلك تثبيت وتشغيل التجريبي.
وGT. وGT. كيفية اختبار استراتيجية التداول أزواج؟
وGT. وGT. لماذا أنا لا تحصل على أي مؤامرة ؟.
وGT. وGT. # سنحتاج إلى حزمة كوانتمود لرسم البيانات وسحبها.
وGT. وGT. # يمكنك تثبيت الحزم عبر: install. packages (& كوت؛ باكاجينام & كوت؛)
وGT. وGT. جيتسيمبولس (tckr1، فروم = ستارت، تو = إند)
وGT. وGT. جيتسيمبولس (tckr2، فروم = ستارت، تو = إند)
وGT. وGT. # حساب نسبة الزوج.
وGT. وGT. # إنشاء إشارة طويلة (أعلى).
وGT. وGT. #if النسبة الحالية أقل من 2.7 * ستد من المتوسط.
وGT. وGT. # إنشاء قصيرة (دن) إشارات.
وGT. وGT. #if النسبة الحالية هي أكثر من 0.5 * ستد من المتوسط.
وGT. وGT. # لاغ إشارات لمحاذاة مع أيام في السوق،
وGT. وGT. لم يتم إنشاء # أيام إشارات.
وGT. وGT. #sigup & لوت؛ - لاغ (سيغوب، 1) # استخدام تأخر () لتجنب خطأ توبي.
وGT. وGT. #sigdn & لوت؛ - لاغ (سيغن، 1) # وس لاغ () لتجنب خطأ توبي.
وGT. وGT. سيغوب & لوت؛ - لاغ (سيغوب، 1) # نوت k = 1 تعني خطوة * إلى الأمام *
وGT. وGT. سيغدن & لوت؛ - لاغ (سيغدن، 1) # نوت k = 1 تعني خطوة * إلى الأمام *
وGT. وGT. # استبدال الإشارات المفقودة مع أي موقف.
وGT. وGT. # (عموما فقط في بداية السلسلة)
وGT. وGT. # الجمع بين كل من الإشارات في متجه واحد.
وGT. وGT. # حساب الإغلاق من الإغلاق.
وGT. وGT. # حساب منحنيات الأسهم.
وGT. وGT. # تكرار مخطط لطيف مايكل.
وGT. وGT. plot. zoo (سبيند (eq_up، eq_dn)،
وGT. وGT. مين = & كوت؛ استراتيجية تداول زوج بسيط & كوت؛)
وGT. وGT. # انتظر بضع ثوان قبل إجراء المخطط التالي.
وGT. وGT. [[تم حذف نسخة هتمل بديلة]]
وGT. وGT. - المشترك نشر فقط. إذا كنت تريد نشر، والاشتراك لأول مرة.
وGT. وGT. - لاحظ أيضا أن هذه ليست قائمة r - مساعدة حيث الأسئلة العامة R.
وGT. - المشترك نشر فقط. إذا كنت تريد نشر، والاشتراك لأول مرة.
وGT. - لاحظ أيضا أن هذه ليست قائمة r - مساعدة حيث الأسئلة العامة R.
- المشترك نشر فقط. إذا كنت تريد نشر، والاشتراك لأول مرة.
- لاحظ أيضا أن هذه ليست قائمة r - مساعدة حيث ينبغي أن تذهب الأسئلة العامة R.
ري: كيفية اختبار استراتيجية التداول أزواج.
# 2 الفرقة ستديف، ثم عندما يعبر مرة أخرى فوقه، شراء الأسهم 1 وبيع الأسهم 2.
بيرسترات & لوت؛ - add. signal (ستراتيغي = بيرسترات، نيم = & كوت؛ سيغكروسوفر & كوت ؛، أرغمنتس = ليست (كولومنز = c (& كوت؛ راتيو & كوت؛، & كوت؛ دن & كوت؛)، ريلاتيونشيب = & كوت؛ غ & كوت؛)، لابيل = & كوت؛ cross. dn ومثل؛)
ري: كيفية اختبار استراتيجية التداول أزواج.
= ليست (هلك = كوت (راتيو)، سد = 1، n = N، ماتيب = 'سما'))
منذ قمت بإضافة وظيفة بباندس الثانية، فإنه سيتم استخدام أسماء الأعمدة.
بيرسترات & لوت؛ - add. signal (ستراتيغي = بيرسترات، نيم = & كوت؛ سيغروسروس & كوت ؛،
بيع عندما يعبر الجزء العلوي 2 ستديف من أعلاه، وسوف يستغرق ذلك.
قصيرة عندما يعبر الفرقة ستديف 1 من أعلاه. قد ترغب في.
تبديل العلاقات لإدخالات.
وGT. عزيزي دانيال CegieÅ،ka،
وGT. أنا إينستالد وتشغيل التجريبي.
وGT. الآن أريد تغيير استراتيجية التداول الزوج على النحو التالي.
وGT. ## نظرا 2 الأسهم، وحساب نسبة القيم الافتراضية. إذا كان.
وGT. نسبة أقل من ذلك.
وGT. # 2 الفرقة ستديف، ثم عندما يعبر مرة أخرى فوقه، شراء الأسهم 1 وبيع.
وGT. # إذا كانت النسبة ترتفع فوق انها 1 الفرقة ستديف، ثم تسطيح أي مفتوحة.
وGT. للحصول على هذه الحالة كيفية تعديل الأسطر التالية،
وGT. # إنشاء إشارات - *** بباندس ل 2 ستديف.
وGT. بيرسترات & لوت؛ - add. signal (ستراتيغي = بيرسترات، نيم = & كوت؛ سيغروسروس & كوت ؛،
وGT. بيرسترات & لوت؛ - add. signal (ستراتيغي = بيرسترات، نيم = & كوت؛ سيغروسروس & كوت ؛،
وGT. # إنشاء قواعد الدخول والخروج لشوق ولسراويل .. **** هنا بباندس.
وGT. بيرسترات & لوت؛ - add. rule (ستراتيغي = بيرسترات، نيم = 'رولزينال'، أرغمنتس =
وGT. (سيغكول = & كوت؛ cross. up & كوت ؛، سيغفال = ترو، أورديرقتي = -1e6، أوردرتيب = 'ماركيت'،
وGT. أوردرزيد = نول، أوسفون = 'أوسبريدماكسبوس')، اكتب = 'إنتر')
وGT. عرض هذه الرسالة في السياق:
وGT. مرسلة من أرشيف القائمة البريدية رميتريكس في ناببل.
وGT. - المشترك نشر فقط. إذا كنت تريد نشر، والاشتراك لأول مرة.
وGT. - لاحظ أيضا أن هذه ليست قائمة r - مساعدة حيث الأسئلة العامة R.
- المشترك نشر فقط. إذا كنت تريد نشر، والاشتراك لأول مرة.
- لاحظ أيضا أن هذه ليست قائمة r - مساعدة حيث ينبغي أن تذهب الأسئلة العامة R.
ري: كيفية اختبار استراتيجية التداول أزواج.
يقولون كيف يتم إنشاء إشارات الدخول والخروج في برنامج بيرترادفيندر.
لتحليل كل زوج أبعد من ذلك، يمكنك اختيار زوج في الصفحة الرئيسية ثم انقر على زر الزوج الرسوم البيانية.

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
من قبل مايكل هالز مور في 14 يونيو، 2018.
في المقالة السابقة حول التكامل المشترك في R قمنا بمحاذاة سلسلتين زمنيتين غير ثابتة شكلتا زوجا مشتركا في إطار تركيبة خطية محددة. لقد استفدنا من الاختبارات الإحصائية المعززة ديكي فولر، فيليبس-بيرون و فيليبس-أولياريس من أجل وجود جذور الوحدة والتكامل المشترك.
وهناك مشكلة في اختبار أدف هي أنه لا يوفر لنا المعلمة الانحدار $ $ بيتا $ - نسبة التحوط - لتشكيل تركيبة خطية من السلسلتين الزمنيتين. في هذه المقالة ونحن في طريقنا للنظر في المعزز كونيغراتد ديكي فولر (كادف) الإجراء، الذي يحاول حل هذه المشكلة. لقد نظرنا إلى كادف قبل استخدام بيثون، ولكن في هذه المقالة سنقوم بتنفيذ وظيفة كادف لدينا باستخدام R.
في حين كادف سوف تساعدنا على تحديد $ \ بيتا $ معامل الانحدار لسلسلتنا اثنين أنها لن تخبرنا أي من مجموعتين هو المتغير التابع أو المستقل للانحدار. وهذا يعني أن قيمة "الاستجابة" $ Y $ من "ميزة" $ X $، في اللغة الإحصائية آلة التعلم. وسوف تظهر كيفية تجنب هذه المشكلة عن طريق حساب إحصائية الاختبار في اختبار أدف واستخدامه لتحديد أي من الانحدارات اثنين سوف تنتج بشكل صحيح سلسلة ثابتة.
كونيغراتد المعزز ديكي فولر اختبار.
الدافع الرئيسي للاختبار كادف هو تحديد نسبة التحوط المثلى لاستخدامها بين زوجين في متوسط ​​التجارة انعكاس، والتي كانت مشكلة التي حددناها مع التحليل في المادة السابقة. في جوهرها أنه يساعدنا على تحديد كم من كل زوج لفترة طويلة وقصيرة عند تنفيذ التجارة أزواج.
و كادف هو إجراء بسيط نسبيا. نحن نأخذ عينة من البيانات التاريخية عن اثنين من الأصول ومن ثم إجراء الانحدار الخطي بينهما، والتي تنتج $ \ ألفا $ و $ \ بيتا $ معاملات الانحدار، تمثل اعتراض والمنحدر، على التوالي. يساعدنا مصطلح المنحدر على تحديد مقدار كل زوج من التجارة نسبيا.
وبمجرد الحصول على معامل الانحدار - نسبة التحوط - يمكننا إجراء اختبار أدف (كما هو الحال في المادة السابقة) على مخلفات الانحدار الخطي من أجل تحديد دليل على الثبات ومن ثم التكامل المشترك.
وسوف نستخدم R لتنفيذ إجراء كادف، والاستفادة من سلاسل والمكتبات كوانتمود لاختبار أدف والحصول على البيانات التاريخية، على التوالي.
سوف نبدأ من خلال بناء مجموعة البيانات الاصطناعية، مع خصائص كونيغراتينغ المعروفة، لمعرفة ما إذا كان الإجراء كادف يمكن استرداد نسبة الاستقرارية ونسبة التحوط. ثم سنطبق نفس التحليل على بعض البيانات التاريخية التاريخية الحقيقية، تمهيدا لتنفيذ بعض استراتيجيات التداول متوسط ​​العائد.
كادف على البيانات المحاكاة.
نحن الآن سوف تظهر نهج كادف على البيانات المحاكاة. سنستخدم نفس السلسلة الزمنية المحاكاة من المقالة السابقة.
نذكر أننا أنشأنا بشكل مصطنع سلسلتين زمنيتين غير ثابتة شكلتا سلسلة متبقية ثابتة تحت تركيبة خطية محددة.
يمكننا استخدام R الخطي نموذج وظيفة لم لتنفيذ الانحدار الخطي بين المسلسلين. وهذا سوف يوفر لنا تقديرا لمعاملات الانحدار وبالتالي نسبة التحوط المثلى بين السلسلتين.
نبدأ باستيراد مكتبة المسلسلات، اللازمة لاختبار أدف:
وبما أننا نرغب في استخدام نفس سلسلة الاتجاهات العشوائية الأساسية كما في المقالة السابقة وضعنا البذور لمولد رقم عشوائي كما كان من قبل:
في المقالة السابقة أنشأنا سلسلة عشوائية عشوائية العشوائية المشي، $ z_t $:
ثم أنشأنا سلسلتين لاحقتين، وسأعيد تسميتهما إلى $ p_t $ و $ q_t $ حتى لا نخلط بين الاسمين الأصليين $ y_t $ و $ x_t $ بالأسماء التقليدية لردود الانحدار والتنبؤات:
في هذه المرحلة يمكننا الاستفادة من وظيفة لم، الذي يحسب الانحدار الخطي بين اثنين من ناقلات. في هذه الحالة سوف نحدد $ q_t $ ليكون المتغير المستقل و $ p_t $ ليكون المتغير التابع:
إذا كنا نلقي نظرة على نموذج الانحدار الخطي المشط يمكننا أن نرى أن تقدير معامل الانحدار $ \ بيتا $ حوالي 0.5، وهذا أمر منطقي بالنظر إلى أن $ q_t $ يعتمد مرتين على $ z_t $ مقارنة $ p_t $ ( 0.6 مقابل 0.3):
وأخيرا، نطبق اختبار أدف على بقايا النموذج الخطي من أجل اختبار الاستبانة:
إن إحصائية اختبار ديكي-فولر منخفضة جدا، مما يوفر لنا قيمة P منخفضة. يمكننا على الأرجح رفض الفرضية الفارغة لوجود جذر الوحدة واستنتاج أن لدينا سلسلة ثابتة ومن ثم زوج كوينيغراتد. ومن الواضح أن هذا ليس من المستغرب نظرا لأننا محاكاة البيانات لتكون هذه الخصائص في المقام الأول.
سنقوم الآن بتطبيق إجراء كادف على مجموعات متعددة من البيانات المالية التاريخية.
كادف على البيانات المالية.
هناك العديد من الطرق لتشكيل مجموعة من الأصول المشتركة. والمصدر المشترك هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع خصائص مماثلة. والمثال الجيد على ذلك هو صندوق المؤشرات الأوروبية الذي يمثل سلة من شركات تعدين الذهب مقترنة مع صندوق الاستثمار الأوروبي الذي يتتبع السعر الفوري للذهب. وبالمثل بالنسبة للنفط الخام أو أي سلعة أخرى.
والبديل هو تشكيل أزواج متداخلة أكثر تشددا من خلال النظر في فئات حصة منفصلة على نفس الأسهم، كما هو الحال مع المثال الملكي داتش شل أدناه. آخر هو بيركشاير هاثاواي شركة قابضة الشهيرة، يديرها وارن بوفيه وشارلي مونجر، التي لديها أيضا أسهم A و B سهم. ومع ذلك، في هذه الحالة نحن بحاجة إلى أن نكون حذرين لأن علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا من المحتمل أن تكون قادرة على تشكيل مربحة استراتيجية التداول متوسط ​​العائد على مثل هذا الزوج، نظرا لضيق من المرجح أن يكون التكامل المشترك.
إيوا و إوك.
وهناك مثال مشهور في المجتمع الكمي من اختبار كادف المطبق على بيانات الأسهم من قبل إرني تشان [1]. وهو يشكل زوجا متآلفا من اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة، مع رموز شريطية إيوا و إوك، تمثل مجموعة من سلال الأسهم الاسترالية والكندية، على التوالي. والمنطق هو أن كلا البلدين يعتمدان بشكل كبير على السلع الأساسية، ومن المرجح أن يكون لهما اتجاه مؤشر ستوكاستي أساسي مماثل.
إرني يجعل استخدامات ماتلاب لعمله، ولكن هذا هو مقال عن R. وبالتالي اعتقدت أنه سيكون من المفيد الاستفادة من نفس تواريخ البدء والانتهاء لتحليله التاريخي من أجل معرفة كيف مقارنة النتائج.
وتتمثل المهمة الأولى في استيراد مكتبة التمويل الكمي R، كوانتمود، والتي سوف تكون مفيدة بالنسبة لنا في تحميل البيانات المالية:
نحن بحاجة بعد ذلك للحصول على أسعار الإغلاق المعدلة من الخلف من ياهو المالية ل إيوا و إوك خلال الفترة الزمنية المستخدمة في عمل إرني - 26 أبريل 2006 إلى 9 أبريل 2018:
نضع الآن الأسعار المعدلة في متغيرات إوادج و إوكادج:
من أجل اكتمال وسوف تكرار القطع من عمل إرني، من أجل أن تتمكن من رؤية نفس الرمز في بيئة R. أولا، دعونا رسم أسعار إتف المعدلة أنفسهم.
لتنفيذ هذا في R نحن بحاجة إلى استخدام الاسمية (جديد = T) الأمر إلحاق مؤامرة، بدلا من تجديده. لاحظ أن قمت بتعيين المحاور على كل من المؤامرة (.) الأوامر لتكون متساوية ولم تضيف محاور إلى المؤامرة الثانية. إذا لم نفعل ذلك تصبح المؤامرة تشوش وغير مقروء:
أسعار إغلاق إسو و إوك المعدلة على الوراء.
ستلاحظ أنه يختلف قليلا عن الرسم البياني الوارد في عمل إرني ونحن نرسم الأسعار المعدلة هنا، بدلا من أسعار الإغلاق غير المعدلة. يمكننا أيضا إنشاء مؤامرة مبعثر من أسعارها:
مؤثر مبعثر لأسعار الإغلاق المعدلة الخلفية ل إيوا و إوك.
في هذه المرحلة نحن بحاجة إلى إجراء الانحدارات الخطية بين سلسلة السعر اثنين. ومع ذلك، فقد ذكرنا سابقا أنه ليس من الواضح أي سلسلة هي المتغير التابع والذي هو المتغير المستقل للانحدار. وبالتالي فإننا سوف نحاول على حد سواء وجعل الاختيار على أساس سلبية من إحصائية اختبار أدف. سنستخدم الدالة الخطية R (لم) للانحدار:
وهذا سيوفر لنا معامل الاعتراض والانحدار لهذه الأزواج. يمكننا رسم بقايا وتقييم بصريا من ستراتاريتي من سلسلة:
مخلفات أول تركيبة خطية من إيوا و إوك.
يمكننا أيضا عرض معاملات الانحدار بدءا من إيوا كمتغير مستقل:
هذا يوفر لنا اعتراض $ \ ألفا = 3.809 $ و $ \ بيتا = 1.194 $. وبالمثل ل إوك كمتغير مستقل:
وهذا يوفر لنا اعتراض $ \ ألفا = -1.638 $ و $ \ بيتا = 0.771 $. المسألة الرئيسية هنا هي أنها لا تساوي معاملات الانحدار السابقة. وبالتالي يجب علينا استخدام إحصائية اختبار أدف من أجل تحديد نسبة التحوط الأمثل. بالنسبة ل إيوا كمتغير مستقل:
تعطي إحصائية الاختبار قيمة p أقل من 0.05 توفر دليلا على أنه يمكننا رفض الفرضية الصفرية لجذر الوحدة عند مستوى 5٪. وبالمثل ل إوك كمتغير مستقل:
مرة أخرى لدينا أدلة على رفض الفرضية الفارغة لوجود جذر وحدة، مما يؤدي إلى أدلة لسلسلة ثابتة (وزوج كوينيغراتد) عند مستوى 5٪.
إن إحصائية اختبار أدف ل إوك كمتغير مستقل أصغر (أكثر سلبية) من إوا كمتغير مستقل، وبالتالي سوف نختار هذا كخطتنا الخطية لأي عمليات تداول مستقبلية.
رديز-A و رديز-B.
وهناك طريقة شائعة للحصول على علاقة قوية متراكمة تتمثل في أخذ فئتين من أسهم الأسهم المتداولة علنا ​​من نفس حقوق الملكية الأساسية. ويعطى أحد هذين الزوجين من قبل شركة النفط الهولندية الملكية الهولندية المدرجة في لندن، مع فئتي حصة رديز-A و رديز-B.
يمكننا تكرار الخطوات المذكورة أعلاه ل رديز-A و رديز-B كما فعلنا ل إيوا و إوك. ويرد أدناه رمز كامل لتنفيذ هذا. الاختلاف الطفيفة الوحيد هو أننا بحاجة إلى الاستفادة من الحصول على (".") R وظيفة، منذ كوانتمود يسحب في رديز-A والمتغير "رديز-A". R لا يحب الواصلات في الأسماء المتغيرة كما المشغل ناقص الأسبقية. وبالتالي نحن بحاجة إلى استخدام الحصول على الحل:
يمكننا رسم كل من حصة الطبقات على نفس الرسم البياني. ومن الواضح أنها مركزة بإحكام:
أسعار إغلاق معدلة للخلف من رديز-A و رديز-B.
يمكننا أيضا رسم بياني مبعثر من سلسلة السعر اثنين. ومن الواضح مدى ضيق العلاقة الخطية بينهما. هذا ليس مفاجئا نظرا لأنها تتبع نفس الإنصاف الأساسي:
مؤثر مبعثر لأسعار الإغلاق المعدلة بالرجوع ل رديز-A و رديز-B.
مرة أخرى نحن الاستفادة من وظيفة نموذج الخطية لم للتأكد من معاملات الانحدار، والتأكد من مبادلة المتغيرات التابعة والمستقلة للالانحدار الثاني. يمكننا بعد ذلك رسم مخلفات الانحدار الأول:
بقايا أول تركيبة خطية من رديز-A و رديز-B.
وأخيرا، يمكننا حساب إحصائية اختبار أدف للتأكد من نسبة التحوط المثلى. بالنسبة للمجموعة الخطية الأولى:
والثانية:
منذ أول مزيج خطي لديه أصغر إحصائية ديكي فولر، نستنتج أن هذا هو الانحدار الخطي الأمثل. في أي إستراتيجية تداول لاحقة، سنستخدم معاملات الانحدار هذه لتحديد المواقع النسبية طويلة المدى.
الخطوات التالية.
لقد استخدمنا كادف للحصول على نسبة التحوط المثلى لسلسلتين زمنيتين متراكمتين. في مقالات لاحقة سوف ننظر في اختبار جوهانسن، والتي سوف تسمح لنا لتشكيل سلسلة الوقت كوينغراتينغ لأكثر من اثنين من الأصول، وتوفير الكون التجاري أكبر من ذلك بكثير لاختيار الاستراتيجيات.
وباإلضافة إلى ذلك، سننظر في حقيقة أن نسبة التحوط في حد ذاتها ليست ثابتة، وبالتالي سوف تستخدم تقنيات لتحديث نسبة التحوط الخاصة بنا عند وصول معلومات جديدة. يمكننا الاستفادة من نهج بايزي من تصفية كالمان لهذا الغرض.
بمجرد أن نقوم بفحص هذه الاختبارات سوف نقوم بتطبيقها على مجموعة من استراتيجيات التداول التي بنيت في كسترادر ​​ونرى كيف أنها تؤدي مع تكاليف المعاملات واقعية.
المراجع.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

زوج استراتيجية التداول و باكتستينغ باستخدام كوانتسترات.
عرض ويبينار مؤخرا من قبل ماركو نيكولاس ديبو.
هذا البرنامج التعليمي على شبكة الإنترنت الثاقبة على تداول أزواج والبيانات مصادر تغطي أساسيات استراتيجية التداول الزوج تليها مثالين. في المثال الأول، يغطي ماركو استراتيجية تداول الأزواج لمختلف الأسهم المتداولة في نفس التبادل، وفي المثال الثاني، وقد عرض ماركو استراتيجية أزواج لمختلف العقود الآجلة للسلع المتداولة في مختلف البورصات. ماركو أيضا تفاصيل مصادر البيانات المختلفة بما في ذلك كواندل التي يمكن استخدامها لإنشاء استراتيجيات التداول.
هذا المقال هو المشروع النهائي الذي قدمه المؤلف كجزء من مقرراته في البرنامج التنفيذي في التداول الخوارزمية (إبات) في كوانتينستي. لا تحقق من صفحة مشاريعنا ونلقي نظرة على ما طلابنا بناء.
وقد أمضى ماركو حياته المهنية كمتداول ومدير محفظة، مع التركيز بشكل خاص في أسواق الأسهم والمشتقات. وهو متخصص في التمويل الكمي والخوارزمية التجارية ويعمل حاليا رئيسا لمكتب التداول الكمي ونائب رئيس الأرجنتين فالوريس سا ماركو هو أيضا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كوانتيكو للتجارة سا، وهي شركة مكرسة لتطوير استراتيجيات التداول عالية التردد وبرامج التداول. يحمل ماركو شهادة البكالوريوس في الاقتصاد ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة سان أندريس.
المقدمة.
واحدة من الطبقات المفضلة لدي خلال إبات كانت واحدة على المراجحة الإحصائية، وبالتالي فإن استراتيجية التداول الزوج يبدو فكرة لطيفة بالنسبة لي. استراتيجيتي تؤدي أوامر جديدة عندما نسبة الزوج لأسعار الأسهم تختلف عن المتوسط. ولكن من أجل العمل، علينا أولا لاختبار للزوج لتكون كوينيغراتد. وإذا كانت النسبة بين الزوجين متقاربة، فإن النسبة تعادل الوسط، وكلما زاد التشتت عن متوسطه، زادت احتمالية حدوث انعكاس، مما يجعل التجارة أكثر جاذبية. اخترت الزوج التالي من الأسهم:
والفكرة هي ما يلي: إذا وجدنا اثنين من الأسهم التي ترتبط (أنها تتوافق مع نفس القطاع)، ونسبة الزوج ينحرف عن عتبة معينة، ونحن اختصار الأسهم التي هي مكلفة وشراء واحدة التي هي رخيصة. وبمجرد أن تتلاقى مع المتوسط، فإننا نغلق المواقف والربح من الانعكاس.
استراتيجية التداول المنطق.
المنطق بسيط. خوارزمية بحساب اليومية Z النتيجة لكل زوج من الأسهم. و Z-سكور هو عدد الانحرافات المعيارية التي تباينت فيها نسبة الزوج عن متوسطه:
حيث R هي نسبة السعر لكل من الأسهم، μ هو متوسط ​​النسبة و σ هو الانحراف المعياري لنسبة السعر.
وبمجرد أن Z - النتيجة هو خارج عتبة معينة، ونحن الوفاء الشرط الأول المطلوب لإرسال أمر.
ولكن يجب على الخوارزمية أيضا تلبية شرط الثاني: يحسب المتداول الموسع اختبار ديكي فولر لزوج من الأسهم. وبشكل أكثر تحديدا، فإنه يحصل على قيمة p من الاختبار. ثم يقارنها بمستوى معنوي محدد (ألفا) وإذا كانت قيمة p أقل من ألفا، فهذا يعني أن سلسلة نسبة السعر ثابتة وتفي الشرط الثاني. إذا تم استيفاء كل الشروط، ثم الخوارزمية تشتري الخاسر وبيع الفائز. تطبق قواعد الخروج عند عتبة معينة من نقاط Z. ولتحسين االستراتيجية كانت المتغيرات التي استخدمتها هي التالية:
عتبات دخول Z-سكور عتبات خروج Z-سكور الشرط الثاني (التكامل المشترك) صواب أو خطأ.
تفاصيل التعليمات البرمجية و في العينة باكتست:
وكانت فترة العينة في المراجعة السابقة 01-01-2009 حتى 31-12-2018. تم حساب Z - النتيجة باستخدام المعلمات التالية:
المتوسط ​​المتحرك لنسبة السعر: 20 يوما الانحراف المعياري لنسبة السعر: 20 يوما نافذة اختبار أدف: 60 يوما الأسهم الأولية = 100.000 دولار أمريكي شراء / بيع كميات انتشار = 3000.
عندما نقصر انتشار نحن نبيع & # 8220؛ C & # 8221؛ أند بويينغ & # 8220؛ باك & # 8221؛ وعندما نشتري انتشار نحن نفعل العكس. لقد استخدمت مكتبة كوانسترات [1] لتدقيق هذه الاستراتيجية. دعونا الغوص في التعليمات البرمجية:
كما ذكر سابقا، وسوف تستخدم مكتبة كوانسرات لتحسين استراتيجيتي. من أجل استخدام كوانسترات علينا أولا لتحديد وتهيئة الأدوات والاستراتيجية، محفظة، حساب وأوامر:
ثم نحسب ونضيف إلى الاستراتيجية مؤشرين لدينا للاستراتيجية:
& # 8211؛ اختبار أدف (صواب أم خطأ)
في الرسم البياني التالي يمكننا أن نرى تطور Z - النتيجة خلال الفترة والقيم المحتملة للعتبة حيث تعود النسبة إلى المتوسط ​​والقيم المتطرفة. وضعت بعض السطور في +/- 2 عتبة Z - النتيجة، حيث يبدو أن يكون انعكاس لنسبة الزوج. وتعني هذه القيمة للنتيجة z أن نسبة الزوج هي +/- الانحرافات المعيارية عن متوسطها.
الآن نحدد متغيرات التحسين لدينا:
كما يمكننا أن نرى من ملخص لدينا هناك 2 المؤشرات، 7 إشارات و 3 قواعد محددة في استراتيجيتنا. الآن يمكننا تشغيل باكتست، والتحقق من المعاملات وأداء استراتيجيتنا.
تم إجراء التحسين مع القيم التالية للمتغيرات:
من نتائج الاختبار في العينة حصلنا على النتائج التالية:
من هذا الجدول يمكننا الحصول على القيم للمتغيرات التي تحسن الاستراتيجية. ويبدو للوهلة الأولى أن هناك 3 مرشحين (الحالة 4، الحالة 6 والحالة 8). إذا قارنا بين الحالتين 6 و 8 نصل إلى استنتاج مفاده أن الحالة 8 هي أفضل حالة حيث أن لديها نسبة شارب سنوية أكبر والأرباح إلى الحد الأقصى للسحب، ونسبة أعلى من الصفقات الإيجابية، وأعلى حقوق ملكية نهاية، وبنفس العدد من الصفقات. حتى الآن نحن تركت مع اثنين فقط المرشحين: 4 و 8. إذا كنا سوف يكون فقط التحقق من واحد مع أكبر نسبة شارب السنوية، ونحن نفضل القضية 4. الحالة 8 أيضا لا تأخذ في الاعتبار أن سلسلة يجب أن يكون كوينيغراتد، والحالة 4 لا، لذلك هذا سيكون آخر زائد للحالة 4. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار عدد من المعاملات، والأرباح إلى أقصى السحب، نهاية الأسهم، ونسبة من الصفقات الإيجابية وحقيقة أن الفرق في نسبة شارب ليس فرقا كبيرا نحن بالتأكيد اختيار الحالة 8 كأفضل مرشح لدينا.
من عينة باكتست:
الآن بعد أن قمنا بتحسين الاستراتيجية والحصول على القيم المثلى للمعلمات، يمكننا تشغيل من بلاكتيست عينة ونرى كيف تؤدي الاستراتيجية. وتنتهي فترة اختبار العينة من 01-01-2018 إلى 31-12-2018 وكانت القيم المثلى للعتبات والقواعد هي التالية:
Z-سكور بوي ثريشولد = -2 Z-سكور بيع العتبة = 2 Z-سكور لونغ إكسيت ثريشولد = -1 Z-سكور شورت إكسيت ثريشولد = 1 أدف تيست = فالس.
الرسم البياني التالي يبين لنا مختلف المعاملات، والإنصاف نهاية ونتائج الانسحاب لاستراتيجيتنا:
من الجدول أدناه يمكننا أن نرى أن النتائج من خارج العينة باكتست ليست جيدة مثل تلك التي حصلنا عليها في العينة باكتست.
نسبة شارب السنوية لا تزال إيجابية ولكن أصغر من 3.52 التي حصلنا عليها من قبل. الربح إلى الحد الأقصى للسحب هو أسوأ بكثير من 4.23 ولكن الانخفاض الأقصى انخفض من 16327 إلى 8641. استراتيجيتنا يحقق عائدا تراكمي 16.04٪ والعائد السنوي من 5.08٪ خلال السنوات الثلاث التي تم نشرها.
استنتاج.
الفكرة عندما بدأت البرنامج التنفيذي في التداول الحسابي كان لمعرفة كيفية وضع استراتيجية التداول الكمي، باكتست ذلك ومن ثم تحسينه. بفضل أساتذتي وموظفي كوانتينستي أشعر أن الهدف تم إنجازه. كل شيء في الدورة كان ممتازا ويوصي الجميع المهتمين في تعلم التداول حسابي.
الخطوات التالية.
لفهم الإحصاءات وراء زوج التداول، الارتباط والتكامل المشترك، إلقاء نظرة على منصبتنا هنا. تعلم تطبيق متوسط ​​العائد وتحسين معاملات التداول باستخدام هذا النموذج القابل للتنزيل من إكسيل.
إذا كنت المبرمج أو فني المهنية تبحث لبدء مكتب التداول الآلي الخاص بك. تعلم التداول الآلي من المحاضرات التفاعلية الحية من قبل الممارسين اليومي. ويشمل البرنامج التنفيذي في تجارة الخوارزميات وحدات تدريبية مثل الإحصاء & أمب؛ إكونوميتريكس، فينانسيال كومبوتينغ & أمب؛ التكنولوجيا، والخوارزمية & أمب؛ التداول الكمي. تسجيل الآن!

استراتيجية تداول الزوج: كيفية استخدام & كوت؛ بيرترادينغ & كوت؛ صفقة.
توضح هذه المقالة كيفية استخدامه.
تداول الزوج هو استراتيجية تداول محايدة في السوق، ويعطي المتداولين فرصة للربح بغض النظر عن ظروف السوق. فكرة هذه الاستراتيجية بسيطة جدا.
1: اختيار اثنين من الأسهم (أو أي أصول) تتحرك بالمثل.
2: قصيرة خارج الأداء الأسهم، شراء تحت الأداء واحد.
3: إذا "انتشار" (فرق السعر بين اثنين من الأسهم) تلتقي، إغلاق موقفكم.
لذلك، دعونا نبدأ في شرح كيفية استخدام هذه الحزمة.
(هذا المثال في دليل بدف من هذه الحزمة)
0: إنستال & أمب؛ تحميل الحزمة.
يمكنك تثبيت وتحميل حزمة "بيراترادينغ" عبر كران بنفس الطريقة كما الحزم الأخرى.
1: تحميل بيانات العينة.
أعددنا عينة بيانات سعر السهم في مجموعتنا. يمكنك تحميله باستخدام الأمر "البيانات".
2: تقدير المعلمات.
بعد ذلك، نحن نستخرج سعرين من الأسهم (من 31 مارس 2008) وتقدير المعلمات.
في الوقت الراهن، لدينا طريقة الانحدار الخطي العادية فقط لتقدير المعلمات، ولكننا سوف تطوير طريقة أكثر تطورا في المستقبل. وتتضمن نتيجة التقدير المحتويات التالية.
الشيء الأكثر أهمية في هذا التقدير هو "انتشار"، ثم نحاول أن مؤامرة.
و، يمكنك التحقق من ثبات ذلك باستخدام وظيفة "إستاتيوناري".
هذه الوظيفة تعود نتيجة نوعين من وحدة اختبار الجذر.
(اختبار ديكي-فولر المعزز (أدف) واختبار فيليبس-بيرون)
3: تقدير المعلمات للاختبار الخلفي.
لتشغيل الاختبار الخلفي، لديك لتقدير المعلمات تاريخيا باستخدام "إستيماتباراميترزهيستوريكالي" وظيفة. هذه الوظيفة تفعل شيئا مثل "الانحدار المتداول" لتقدير المعلمات. هذه النقطة مختلفة عن وظيفة "إستيماتباراميتر".
4: إنشاء إشارة التداول.
في هذه الحالة، يتم رسم إشارة التداول على النحو التالي.
في هذه الحالة، يبدو أن استراتيجيتنا تعمل بشكل صحيح 🙂
6: خاتمة وملاحظات.
قد يكون من المفيد لك أن تفهم المفهوم الأساسي لتداول الزوج إذا كنت مهتما به.