اختبار استراتيجيات التداول في التفوق

استراتيجيات التداول باكتستينغ في التفوق.
100٪ الربح المتحرك المتوسط ​​المتحرك استراتيجية كروسوفر - يوتيوب.
استراتيجيات التداول باكتستينغ في مؤشر قناة خيار ثنائي إكسيل.
باكتستينغكسل باكتيست استراتيجيات التداول في إكسيل. وأهم النتائج باكتستينغ في شكل مضغوط.
منصة برامج مخصصة استراتيجيات التداول باكتست متكاملة التفوق البيانات ترادستاتيون ل باكتستينغ والتداول التلقائي:.BacktestingXL برو هو وظيفة إضافية لبناء واختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك في ميكروسوفت إكسيل 2018-. تتوفر استراتیجیات للتخطیط المسبق.

استخدام إكسيل لإعادة اختبار استراتيجيات التداول.
كيفية دعم اختبار مع إكسيل.
لقد فعلت قدرا لا بأس به من استراتيجية التداول اختبار الظهر. لقد استخدمت لغات البرمجة المتطورة والخوارزميات ولقد فعلت ذلك أيضا مع قلم رصاص والورق. أنت لا تحتاج إلى أن يكون عالم الصواريخ أو مبرمج لدعم اختبار العديد من استراتيجيات التداول. إذا كنت تستطيع تشغيل برنامج جدول بيانات مثل إكسيل ثم يمكنك إعادة اختبار العديد من الاستراتيجيات.
الهدف من هذه المقالة هو أن تظهر لك كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل ومصدر البيانات المتاحة للجمهور. هذا لا ينبغي أن يكلفك أي أكثر من الوقت الذي يستغرقه لإجراء الاختبار.
قبل البدء في اختبار أي استراتيجية، تحتاج إلى مجموعة بيانات. على الأقل هذا هو سلسلة من التاريخ / مرات والأسعار. أكثر واقعية تحتاج التاريخ / الوقت، مفتوحة، عالية، منخفضة، إغلاق الأسعار. عادة ما تحتاج فقط إلى عنصر الوقت من سلسلة البيانات إذا كنت اختبار استراتيجيات التداول خلال اليوم.
إذا كنت ترغب في العمل على طول ومعرفة كيفية دعم الاختبار مع إكسيل أثناء قراءة هذا ثم اتبع الخطوات التي الخطوط العريضة في كل قسم. نحن بحاجة إلى الحصول على بعض البيانات للرمز أننا سوف نعود اختبار.
انتقل إلى: ياهو فينانس في حقل إدخال الرمز (الرموز) أدخل: عب وانقر فوق غو ضمن عروض الأسعار على الجانب الأيسر، انقر على الأسعار التاريخية وأدخل النطاقات الزمنية التي تريدها. اخترت من 1 يناير 2004 إلى 31 ديسمبر 2004 انتقل لأسفل إلى أسفل الصفحة وانقر فوق تحميل إلى جدول البيانات احفظ الملف باسم (مثل ibm. csv) وإلى مكان يمكنك العثور عليه لاحقا.
إعداد البيانات.
افتح الملف (الذي قمت بتنزيله أعلاه) باستخدام إكسيل. ونظرا للطبيعة الديناميكية للإنترنت، فإن التعليمات التي تقرأتها أعلاه والملف الذي تفتحه قد تغيرت في الوقت الذي تقرأ فيه هذا.
عندما نزلت هذا الملف، ظهرت الأسطر القليلة الأولى على النحو التالي:
يمكنك الآن حذف الأعمدة التي لن تستخدمها. للاختبار الذي أنا على وشك القيام به سوف تستخدم فقط التاريخ وفتح وإغلاق القيم حتى لقد حذف عالية، منخفضة، حجم و أدج. قريب.
أنا أيضا فرز البيانات حتى أن أقدم تاريخ كان أول وآخر موعد كان في الأسفل. استخدم البيانات - & غ؛ فرز خيارات القائمة للقيام بذلك.
بدلا من اختبار استراتيجية في حد ذاتها أنا ذاهب لمحاولة العثور على يوم من أيام الأسبوع التي قدمت أفضل عائد إذا كنت اتباع شراء فتح وبيع استراتيجية وثيقة. تذكر أن هذه المقالة هنا لتعريفك كيفية استخدام إكسيل لدعم استراتيجيات الاختبار. قد نبني على هذا المضي قدما.
هنا هو الملف ibm. zip الذي يحمل جدول البيانات مع البيانات والصيغ لهذا الاختبار.
توجد بياناتي الآن في الأعمدة من A إلى C (التاريخ، أوبين، كلوز). في الأعمدة D إلى H، لدي صيغ مكان لتحديد العائد في يوم معين.
إدخال الصيغ.
الجزء الصعبة (ما لم تكن خبيرا في إكسيل) تعمل على صياغة الصيغ المستخدمة. هذا هو مجرد مسألة الممارسة وكلما كنت ممارسة المزيد من الصيغ سوف تكتشف والمزيد من المرونة سيكون لديك مع الاختبار الخاص بك.
إذا قمت بتنزيل جدول البيانات ثم نلقي نظرة على الصيغة في الخلية D2. تبدو هكذا:
يتم نسخ هذه الصيغة إلى جميع الخلايا الأخرى في الأعمدة من D إلى H (باستثناء الصف الأول) ولا تحتاج إلى تعديلها بمجرد نسخها. سأشرح بإيجاز الصيغة.
صيغة إف لديها شرط، جزء صحيح وكاذب. والشرط هو: "إذا كان يوم الأسبوع (المحول إلى رقم من 1 إلى 5 الذي يتطابق من الاثنين إلى الجمعة) هو نفس يوم الأسبوع في الصف الأول من هذا العمود (D $ 1) ثم". الجزء الحقيقي من البيان ($ C2- $ B2) ببساطة يعطينا قيمة إغلاق - فتح. هذا يشير إلى أننا اشترى فتح وبيع إغلاق وهذا هو الربح / الخسارة لدينا. الجزء الكاذب من البيان هو زوج من يقتبس مزدوجة (") الذي يضع شيئا في الخلية إذا لم يتم مطابقة يوم من الأسبوع.
علامات $ إلى يسار حرف العمود أو رقم الصف أقفال العمود أو الصف بحيث عندما يتم نسخ هذا الجزء من مرجع الخلية لا يتغير. حتى هنا في مثالنا، عند نسخ الصيغة، فإن الإشارة إلى خلية التاريخ $ A2 ستغير رقم الصف إذا تم نسخها إلى صف جديد ولكن العمود سيبقى في العمود A.
يمكنك عش الصيغ وجعل قواعد والتعبيرات قوية بشكل استثنائي.
النتائج.
في أسفل أعمدة أيام الأسبوع وضعت بعض الوظائف الموجزة. وعلى وجه الخصوص وظائف متوسط ​​ومجموع. هذه تبين لنا أنه خلال عام 2004 كان اليوم الأكثر ربحية لتنفيذ هذه الاستراتيجية يوم الثلاثاء، وجاء ذلك عن كثب يوم الأربعاء.
عندما اختبرت انتهاء يوم الجمعة - صاعد أو هابط؟ وكتبت أن المادة الأولى استخدمت نهجا مشابها جدا مع جدول البيانات والصيغ مثل هذا. وكان الهدف من ذلك الاختبار هو معرفة ما إذا كان انتهاء يوم الجمعة صعوديا أو هبوطيا بشكل عام.
حاول. تحميل بعض البيانات من ياهو المالية، تحميله في إكسيل ومحاولة الخروج الصيغ ونرى ما يمكنك الخروج. أضف أسئلتك في المنتدى.

اختبار استراتيجيات التداول في إكسيل
سيتم إدخال صفقة تجارية طويلة أو قصيرة عند استيفاء شروط الدخول. يمكن التعبير عن شروط الدخول كتعبير صيغة. تعبير الصيغة حساس لحالة الأحرف ويمكنه الاستفادة من الوظائف والمشغلات والأعمدة كما هو موضح أدناه.
كروسابوف (X، Y) - إرجاع صحيح إذا كان العمود X يعبر فوق العمود Y. تقوم هذه الوظيفة بفحص الفترات السابقة للتأكد من حدوث كروس أوفر بالفعل. كروسبيلو (X، Y) - إرجاع صحيح إذا العمود X تعبر أسفل العمود Y. هذه الوظيفة بفحص الفترات السابقة للتأكد من أن كروس قد حدث فعلا. و (لوجيكاليكسر، ...) - منطقية و. ريتورنس صحيح إذا كانت جميع التعبيرات المنطقية ترو. أو (لوجيكاليكسر، ...) - منطقية أو. ريتورنس صحيح إذا كان أي من التعبيرات المنطقية ترو. دايساغو (X، 10) - إرجاع القيمة (في العمود X) قبل 10 أيام. بريفيوسهي (X، 10) - إرجاع أعلى قيمة (في العمود X) من الأيام ال 10 الماضية بما في ذلك اليوم. بريفيوسلو (X، 10) - إرجاع أقل قيمة (في العمود X) من الأيام ال 10 الماضية بما في ذلك اليوم.
أكبر من = يساوي <> لا يساوي = أكبر من أو يساوي + إضافة - الطرح * الضرب / شعبة.
الأعمدة (من أناليسيسوتبوت)
أ - العمود ألف ب - العمود B C. .. ي - العمود ي ز - العمود ز.
هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام ومرنة من شروط الدخول. ويسمح بتحديد الأعمدة من ورقة العمل "أناليسيسوتبوت". عند إجراء الاختبارات الخلفية، سيتم استخدام كل صف من العمود للتقييم.
في هذا المثال، إذا كانت القيمة في العمود A في ورقة العمل "أناليسيسيونتبوت" أكبر من أو يساوي قيمة العمود B، سيتم استيفاء شرط الإدخال. و (A> B، C> D)
في هذا المثال، إذا كانت القيمة في العمود A في ورقة العمل "أناليسيسيونتوب" أكبر من قيمة العمود B وقيمة العمود C أكبر من العمود D، سيتم استيفاء شرط الإدخال. crossabove (A، B)
في هذا المثال، إذا كانت قيمة العمود A في ورقة عمل "أناليسيسيونتبوت" تعبر فوق قيمة B، سيتم استيفاء شرط الإدخال. كروسابوف يعني أن A لها أصلا قيمة أقل من أو تساوي B وقيمة A تصبح لاحقا أكبر من B.
يمكن أن تستفيد شروط الخروج من الوظائف والمشغلات والأعمدة كما هو محدد في شروط الإدخال. وعلاوة على ذلك فإنه يمكن أيضا الاستفادة من المتغيرات كما هو مبين أدناه.
الربح يعرف هذا السعر بأنه سعر البيع مطروحا منه سعر الشراء. يجب أن يكون سعر البيع أكبر من سعر الشراء لتحقيق الربح. وإلا فإن الربح سيكون صفرا. الخسارة يعرف هذا السعر بأنه سعر البيع مطروحا منه سعر الشراء عندما يكون سعر البيع أقل من سعر الشراء. بروفيكت (سعر البيع - سعر الشراء) / سعر الشراء ملاحظة: يجب أن يكون سعر البيع أكبر من أو يساوي سعر الشراء. وإلا فإن الربح سوف يكون صفرا. لوسبكت (سعر البيع - سعر الشراء) / سعر الشراء ملاحظة: يجب أن يكون سعر البيع أقل من سعر الشراء. وإلا فستبكت سيكون صفر.
في هذا المثال، إذا كان الربح من حيث النسبة أكبر من 20٪، سيتم استيفاء شروط الخروج.

الحاسوب بمساعدة مالية & # 8211؛ إكسيل، ماتلاب، ثيتا سويت etc.
أدوات، خوارزميات، محاكاة، إدارة المخاطر: الكفاءة للتمويل الرياضي.
أسهل العودة اختبار استراتيجيات التداول: مس إكسيل المحور الجدول!
قبل استخدام أدوات متخصصة للاختبار الخلفي أقترح أن يحاول أحد مس إكسيل بيفوت تابل أولا. أداة الجدول المحوري كبيرة لفحص وتصفية وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة. في هذه المقالة، سوف أقدم كيفية إنشاء استراتيجية بسيطة تعتمد على توقيت وكيفية حساب أدائها التاريخي.
في ما يلي، وسوف تظهر، وكيفية إنشاء تحليل مثل الوظيفة السابقة: & # 8220؛ بيع في مايو ويذهب بعيدا & # 8211؛ حقا؟ & # 8220 ؛.
الخطوة 1: الحصول على البيانات.
أولا، نحن بحاجة للحصول على البيانات للتحليل. ننتقل إلى ياهو لجلب مؤشر داو جونز (انظر قائمة مصادر بيانات السوق لمصادر أخرى).
بطريقة ما، يخفي ياهو فينانس زر التحميل لمؤشر داو جونز. ولكن، فمن السهل لتخمين الرابط الصحيح:
حفظ هذا الملف إلى القرص. ثم فتحه مع مس إكسيل 2018 ونحن نواصل مع الخطوة التالية.
الخطوة 2: إضافة أعمدة للأداء والمؤشر.
الآن، في هذا الملف، نضيف سجل العودة (العمود & # 8220؛ عودة & # 8221؛) لكل يوم في السلسلة الزمنية:
ثم نضيف مؤشر إستراتيجية التداول & # 8211؛ في هذه الحالة فقط في شهر السنة:
وأخيرا، نضيف مؤشرا جماعيا: العقد.
الخطوة 3: إضافة جدول محوري.
فرز البيانات في الجدول.
[بيفوت تابل تولس - & غ؛ خيارات - & غ؛ تلخيص القيمة ب - & غ؛ مجموع]
الخطوة 4: التنسيق الشرطي.
للحصول على نظرة عامة على البيانات في الجدول المحوري، نقوم بتنسيق القيم في & # 8220؛ النسبة المئوية ستايل & # 8221؛ و & # 8220؛ التنسيق الشرطي & # 8221 ؛:
[الصفحة الرئيسية - & غ؛ الأنماط - & غ؛ تنسيق مشروط]
الخطوة 5: حساب الأداء الفعلي.
يمثل مجموع السجل العائد في الجدول المحوري مؤشرا جيدا لأداء إستراتيجية التداول. ولكن، يمكن الحصول على الأداء أكوتال بسهولة من سجل العودة من قبل:
الآن، أنت مستعد: كل خلية تحتوي على أداء شراء مؤشر داو جونز في البداية وبيعه في نهاية كل شهر. وقتا ممتعا مع الدراسات الخاصة بك! تجد دراسة مفصلة عن أداء الأشهر المختلفة في المؤشرات الرئيسية هنا.
استنتاج.
الاختبار الخلفي للاستراتيجيات التداول بسيطة سهلة باستخدام الجداول المحورية إكسل. في حين أن استراتيجيات أكثر تقدما تتطلب عادة حزمة برامج أكثر تخصصا (كما نرى في ماسد الاختبار الخلفي)، وخمس خطوات بسيطة تؤدي إلى أعمق رؤى لاستراتيجية تعتمد على توقيت. إذا أصبحت سلسلة البيانات كبيرة، يمكن للمرء أن يؤدي نفس الخطوات بالضبط باستخدام مس باور بيفوت، مس إكسيل الإضافية الإضافية مع الوصول إلى قاعدة البيانات.
آخر الملاحة.
ترك الرد إلغاء الرد.
مشاركة لطيفة. أنا سعيد للهبوط على هذه بلوق.
دعني أقترح عليك هذا:
لمعرفة الأداء الفعلي في الجدول المحوري، ما عليك سوى إضافة حقل محسوب من القائمة:
خيارات & غ؛ الحقول، العناصر، & أمب؛ مجموعات & غ؛ الحقل المحسوب & # 8230؛
ثم ضع علامة عليها & # 8220؛ p & # 8221؛ واكتب في الصيغة: & # 8220؛ = إكس (ريتورن) -1 & # 8221؛
يمكنك أخيرا إضافة هذا الحقل إلى منطقة القيم، للحصول على & # 8220؛ مجموع p & # 8221؛ الحق في الجدول.
نعم كلامك صحيح! هذا أفضل بكثير من تكرار الجدول. سأقوم بتحديث هذه المشاركة في اسرع وقت ممكن.
يمكننا تحميل مباشرة قوالب إكسيل و باكتست البيانات.

إكسيل جدول بيانات التداول لاستراتيجيات التقييم المسبق.
مؤشرات جدول بيانات إكسيل التجاري.
واحدة من أفضل الطرق لتحقيق الربح في الأسواق هو مجرد بقعة الاتجاه، وبناء على ما إذا كان هو الاتجاه الهبوطي أو الاتجاه الصاعد، أدخل موقف في إما طويلة أو قصيرة، والبقاء مع موقف حتى عكس الاتجاه.
ولكن كيف يمكنك تصميم خوارزمية بحيث يمكن التعرف على الاتجاهات؟
الصورة أعلاه هي رسم بياني لسعر الإقفال الساعي لساعة الإغلاق للهيئة السعودية للتخطيط والمخطط جنبا إلى جنب مع المتوسط ​​المتحرك لثمانية أيام و 21 المتوسط ​​المتحرك للفترة. محاولة لمراقبة ما يحدث لفترة سما 8 و 21 فترة سما عندما يتغير الاتجاه. يمكننا أن نلاحظ أنه كلما كان هناك انعكاس، والاتجاه يتغير إلى الاتجاه الصعودي، و 8 فترة سما يعبر 21 فترة سما ويصبح أكثر من 21 فترة سما. وكلما تغير الاتجاه إلى اتجاه هبوطي، ينخفض ​​المتوسط ​​المتحرك ل 8 أيام تحت المتوسط ​​المتحرك ل 21 فترة.
حتى الآن لدينا استراتيجية -
إذا كان 8 فترة سما & غ؛ 21 الفترة سما والموقف الحالي قصير، ثم الخروج موقف قصير و الذهاب طويل على نفس الكمية من أسهم السهم.
إذا 8 فترة سما & لوت؛ 21 الفترة سما والموقف الحالي هو طويل، ثم الخروج موقف طويل وتذهب طويل على نفس الكمية من أسهم السهم.
باكتستينغ جداول بيانات إكسيل التجارية.
الآن يتيح باكتست خوارزمية لدينا على البيانات التاريخية لنرى كيف كان يمكن أن يؤديها في الماضي. البيانات التي سنستخدمها هي أسعار إغلاق ساعة سبين بدءا من 2009 حتى 2017.
دعونا نكتب ماكرو / سوبروتين الذي يعمل على البيانات، ويكتب كل الصفقات والبيانات بنل في ورقة أخرى. هذه هي الطريقة التي تبدو البيانات لدينا.
الآن، إنشاء ورقة باسم "الصفقات". هذا هو المكان الذي سوف ندخل الصفقات لدينا. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تبدو ورقة "الصفقات".
سوف نقوم بتسجيل التاريخ والوقت والموقف وأسعار الدخول وكذلك الخروج من منصبه. في العمود التالي، سنحسب أيضا قيمة الأرباح والخسائر (أي الأرباح أو الخسائر). قبل رؤية الشفرة الواردة أدناه، نشجعك على محاولة تنفيذ الخوارزمية بنفسك أولا.
هنا هو رمز الذي سيدخل الحرف في الورقة الثانية -
بعد تشغيل هذا الروتين الفرعي، وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن تبدو ورقة "الصفقات"
حدد العمود الأول. سترى إحصاءات هذا العمود بالقرب من أسفل اليسار.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات 774، وبلغ متوسط ​​العائد لكل صفقة 0.638 روبية. وبلغت العائدات الإجمالية 493.26.
في العمود J، أدخل الصيغة التالية في الخلية J2 & # 8211؛ = I2 / D2، واسحب الصيغة إلى بقية الخلايا في العمود. هذا سيعطي العائد في النسبة المئوية. يجب أن تجد متوسط ​​العائد لكل تجارة 0.3٪.
منحنى الأسهم ل إكسيل جدول بيانات التداول.
في الخلية الأولى من العمود K، أدخل قيمة سعر تداول أول صفقة (وهو 109.68). في الخلية الثانية أدخل الصيغة & # 8211؛ = K1 + I2، واسحبه إلى بقية الخلايا.
ستلاحظ أن القيمة الأخيرة من منحنى الأسهم هذا هي 602.94.
النسبة الإجمالية للعائد هي = 602.94 / 109.68 = 5.497 = 449.7٪ زيادة في قيمة المحفظة على مدى 8.25 سنة.
الذي يعطي عائد سنوي حوالي 22.95٪.
وللمؤامرة النهائية لمنحنى الأسهم، حدد جميع الخلايا الموجودة في العمود K التي تحتوي على قيمة المحفظة، وانقر على علامة التبويب إدراج، وحدد مخططا خطيا.
يجب أن يظهر المخطط الخاص بك على هذا النحو -
زيادة تحسين جدول بيانات إكسيل التجاري.
الآن لديك معرفة واحدة من أهم الخوارزميات الأساسية، يمكنك تحسين على هذا عن طريق إضافة العديد من المؤشرات مثل أدكس، رسي، ماسد، الخ. لمعرفة المزيد عن هذه المؤشرات وكيفية تنفيذها في التفوق انقر هنا (تضمين لينك تو ذي أرتيكل أون تيشنيكال أناليسيس إن إكسيل).
نلاحظ أيضا أننا في هذه المقالة لم ننظر في رسوم الوساطة وتكاليف الانزلاق، وهذه قد يكون لها تأثير كبير على الربحية.
وينصح الحذر أثناء تنفيذ هذه الاستراتيجيات في الحياة الحقيقية. وكثيرا ما لا تعمل هذه الاستراتيجيات إلا على المدى القصير وتميل إلى سحب مبالغ ضخمة. يمكننا أن نرى في الرسم البياني للإنصاف أن لدينا الحد الأقصى للسحب من حوالي 100، إذا كنا قد توقفت عن تشغيل هذه الخوارزمية في يونيو 2018، محفظتنا قد انتهى بقيمة حوالي 700. أي أننا كنا قد انتهى مع حوالي 638 ٪ من الاستثمار الأولي بدلا من 549٪ فقط. لذلك قبل استثمار أموالك، تأكد من أنك تستطيع التعامل مع عمليات السحب.
ألغوي هو المنتدى الوحيد في الهند التي لا تملك شراكة تجارية (تقاسم العمولة) مع أي وسيط / بائع. على الرغم من أن لدينا تعاون الصناعة في جميع أنحاء الهند. وهذا يجعلنا غير متحيز ويبقي البيانات الخاصة بك آمنة.